Стратегия для Форекс Поворот на Карри

21.12.2013

Поворот на Карри – долгосрочная стратегия для рынка Форекс для тех, кто хочет зарабатывать на swop-ах. В её основу заложены полосы Боллинджера, поэтому, Поворот на Карри довольно проста и не требует особых знаний, хотя с первого раза, возможно, будет непросто понять некоторые особенности ведения торговли по этой стратегии. Поворот на Карри не терпит вмешательства в свой механизм, зато позволяет торговать в любой валютной парой, хотя больший приоритет всё же имеют пары с большой разницей учётных ставок: NZD/JPY, AUD/JPY и т.д. Давайте сразу перейдём к делу и разложим по полочкам все нюансы этой стратегии.

Правила торговли.

Главное правило Поворота на Карри заключается в том, что торговать нужно только в направлении положительного процента. К примеру, если GPB даёт больший процент, чем JPY, то можно приступать к торгам по данной валютной паре, торгуя оную в большую сторону. И, наоборот, если AUD даёт большую процентную ставку, чем EUR, то для этой валютной пары EUR/AUD нужно открывать сделку в меньшую сторону. Иными словами, трейдер, придерживающийся стратегии Поворот Карри, должен работать лишь по тем сделкам, где на данный момент имеется наибольшая процентная ставка в направлении основной валюты.

При такой торговле следует использовать только индикатор полос Боллинджера с параметрами 1 SD и 2 SD (стандартное отклонение). Торговля ведётся на дневных графиках типа D1. Этот таймфрейм даст трейдеру возможность зарабатывать на ежесуточных over night, более известном, как swop (своп). При этом сам трейдер сделку не закрывает, остаётся в рынке, на прибыльной его стороне. Наиболее подходящим моментом для входа в рынок является прорыв зоны Боллинджера. Поворот Карри приветствует глубокие трендовые развороты и резкие откаты. Но это всё была теория. А теперь давайте рассмотрим на практике основной порядок действий.

Сначала изучим условия, предшествующие открытию позиции на покупку, а также последующие действия трейдера. Итак, главное, что нужно запомнить – работаем только с той парой, где базовая валюта имеет большую процентную ставку. Чем больше разница – тем лучше. Открываем график типа D1. Сверху накладываем два типа полос Боллинджера 1 SD и 2 SD. Каждый из наборов должен иметь свои стандартные, но отличные друг от друга, установки. Теперь, если график прорвётся и сформирует свечу, находящуюся выше нижней полосы Боллинджера 1 SD – 2 SD, нужно открыть две позиции. Сделать это следует так, чтобы обе сделки были одинакового объема. StopLoss помещаем на минимальном уровне колебания, за вычетом 5 пунктов. Теперь, для определения установки противоположного ордера, нужно установить приблизительный риск сделки. Риск рассчитывается по формуле: Цена открытия, делённая на цену установленного StoplLoss. TakeProfit для первого лота выставляем на половине (50%) от полученного значения уровня риска. К примеру, если риск от сделки равняется 80-и, то TakeProfit нужно установить на 80:2=40, на расстоянии в 40 пунктов от точки открытия сделки. Если тренд пойдёт в нужном направлении, то мы подтягиваем StopLoss в зону безубыточности, когда прибыль достигнет своей половины по первой сделке. Сделку №2 нужно будет закрыть, когда цена достигнет верхнего уровня полосы Боллинджера 2 SD. Хотя, здесь нет каких-то жёстких указаний. Можно закрыть сделку, как только StopLoss будет подтянут в уровень безубытка, а можно просто по иным обстоятельствам.

Теперь рассмотрим особенности заключения сделки на продажу. В этом случае, мы будем оперировать валютной парой, где базовая валюта имеет меньшую процентную ставку, по сравнению со второстепенной. Вначале действия те же: открываем в торговом клиенте график с таймфреймом в один день. Добавляем туда два раза по паре полос Боллинджера 2 SD и 1 SD. Именно в такой последовательности: первая пара с параметрами 2 SD, а вторая с параметрами 1 SD. Теперь ждём момента, когда по валютной паре образуется тренд, который прорвёт канал полос Боллинджера и сформирует свечу ниже верхнего канала. Как только это произошло, мы открываем две сделки с одинаковой стоимостью. StopLoss устанавливается аналогичным предыдущему образом, но теперь уже с добавлением, а не вычитанием 5-и пунктов. Теперь рассчитываем риск по сделке и делим его на 2. Полученное значение есть расстояние, на котором нужно установить TakeProfit от точки открытия сделки. Далее всё точно также: переносим StopLoss в безубыток по факту достижения, когда по первому индикатору, цена достигнет 50%. Вторая сделка закрывается, когда цена изменит направление и график сформирует свечу ниже нижней границы индикатора с параметрами 2 SD, либо же, отталкиваясь от другой рыночной ситуации.

Открытие двух сделок исключает риск недополучения прибыли, в случае, если одна из сделок закроется по TakeProfit, но цена продолжит идти в том же направлении.

Практический пример. Предположим, что выбранная нами валютная пара вышла из зоны полос 2 SD и 1 SD. Значит, открываем сделку на покупку. Допустим, что цена на данный момент 81,92. График не желает идти в нужном нам направлении. Сделка закрывается по StopLoss на отметке 80,89, что составляет убыток в 97 пунктов. Не отчаиваемся, а продолжаем следить за графиком. В процессе наблюдения обнаруживаем, что цена валютной пары опять вышла за пределы полос Боллинджера. Опять открываем сделку. На этот раз, уже по цене 81,34. Теперь всё нормально, тренд идёт туда, куда мы и планировали. Первый лот закрываем на уровне 81,70, и тут же переставляем StopLoss на уровень безубытка. Вторую сделку закрываем, когда цена поднимется до 82,40.

В итоге мы имеем не самый плохой результат. Несмотря на тот факт, что первый наш вход в рынок потерпел фиаско и был закрыт по StopLoss, при второй попытке входа в рынок тренд демонстрировал «бычий» характер в течение трёх следующих торговых дней. А после перетягивания StopLoss в зону безубыточности и закрытия первой части прибыли, цена всё ещё продолжила своё движение в течение ещё нескольких торговых дней, а это для нас главное, ведь, Поворот на Карри, если мы ещё не забыли, приветствует получение прибыли с положительных свопов, в то время, как проценты за каждый перенос торговой позиции постоянно растут. После того, как цена дошла до верхней границы 2 SD, нам нужно закрыть и вторую сделку. В конечном счёте, мы получили не только 141 пункт основной прибыли, но ещё и 22 пункта за счёт SWOP-процентов.

Давайте теперь рассмотрим ещё один, несколько отличающийся от предыдущего, пример.

На этом графике мы видим, что цена валютной пары вышла за пределы полос 2 SD и 1 SD. Стало быть, входим в рынок, заключая сделку на покупку. Цена на данном этапе – 83,55. Далее, как и задумывалось, зафиксируем прибыль по первому лоту, когда цена достигла уровня 84,00, а StopLoss поднимаем в зону нулевого убытка. На следующем этапе, закрываем вторую сделку, когда цена достигла отметки 85,36.

После открытия сделки в ожидании прорыва, валютная пара продолжает двигаться в противоположном направлении, однако, защитный ордер не срабатывает на протяжении нескольких последующих дней. Стало быть, трейдер остаётся на рынке, наращивая проценты. В результате двухнедельного удерживания позиции открытой, мы всё-таки получаем 251 пункт прибыли, плюс 25 SWOP-пунктов.

Недостатки стратегии Поворот на Карри.

Основная опасность, которую таит в себе данная стратегия, лежит на поверхности. Она присуща всем подобным, долгоиграющим стратегиям, в которые заложен алгоритм вытягивания процентов по свопу. Мало кто из трейдеров рискует оставлять открытые сделки с пятницы на понедельник, а тут придётся выдерживать сделку по нескольку недель. Экономические новости, и другие объективные и менее явные факторы, могут сыграть с трейдером не одну злую шутку.

Кроме этого, многие бывалые трейдеры справедливо отмечают, что Поворот на Карри уже не является той выгодной стратегией, которой он был до мирового экономического кризиса в 2008-м году. Ещё один риск этой стратегии заключается в том, что открытие сделки идёт против тренда, в ожидании обратного прорыва. Минус этой тактики состоит в том, что этого самого прорыва можно не прождать неделями. Хорошо, если всё это время рынок будет иметь флэтовое движение, но, часто бывает так, что на один TakeProfit, трейдер рискует получить несколько StopLoss, поэтому выбирать момент открытия, как и саму валютную пару, нужно, опираясь на собственные знания финансовой ситуации и возможные перспективы экономического календаря.