Стратегия торговли GBP при открытии европейских сессий

29.12.2013

Определённые нюансы рынка Форекс, который прячет от трейдеров информацию, касаемо общих объемов торгов, заставили многих трейдеров изобретать свои собственные стратегии, основанные больше на микроструктуре рынке, чем на показателях спроса. Трейдеры, работающие внутри торгового дня, пытаются по максимуму использовать все имеющиеся возможности, которые только может предоставить рынок с круглосуточным рабочим циклом. Несмотря на то, что рынок открыт для торгов 24 часа в сутки, тем не менее, уровень рыночной активности постоянно изменяется.

Как правило, торговля идет наиболее спокойно, в часы работы Азиатской торговой сессии. Следовательно, западные валюты типа GBP/USD или EUR/USD в это время торгуются слабо, в крайне низком диапазоне. Во время работы Азиатских бирж, балом правит JPY. Согласно ежегодным обзорам валютного рынка, который публикует Банк Международных Расчётов, наиболее активным торговым центром является Великобритания. На долю английских бирж приходится в среднем более 30% от общего объёма. Если к этим 30% добавить ещё и Щвейцарию, Францию, Германии и ряд других стран, то трейдинг в европейскую сессию составит 40-45% рыночного объёма во всём мире. Второе место после Великобритании, занимает США. Здесь торгуется 20-25% совокупного валютного оборота. В общем, мы уже поняли, что Лондонская биржа и её открытие – крайне важные события, поскольку, огромное количество трейдеров пытаются извлечь выгоду в рамках этой биржи за счёт событий и новостей, которые произошли ночью, во время азиатской сессии, или в конце торгов на сессии США. Данное обстоятельство приобретает большую значимость для заседаний FOMC (Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США), где объявляется и обсуждается денежная политика. Эти объявления делаются в 10:15 по Москве и в 2:15 по Нью-Йорку, т.е., уже после закрытия Лондонской биржи.

Вот мы и подходим плавно к деталям нашей стратегии. Всё дело в том, что в течение работы европейских и лондонских бирж, наиболее активно торгуется именно GBP. Также имеет место активная торговля на момент совпадения европейской и американской сессии. Однако в оставшиеся часы, спрос на GBP относительно вял. Причина в том, что львиная доля торговли валютной парой GBP/USD проходит через европейских и, конечно же, английских крупных инвесторов, игроков на рынке, т.н. «маркетмейкеров». Данное обстоятельство даёт рядовым дневным трейдерам прекрасную возможность для того, чтобы поймать самое первое настоящее дирекционное, внутридневное движение. Данное движение, как правило, происходит в течение нескольких первых часов, после начала работы на лондонской сессии. Стратегия ожидания движения базируется на эксплуатации общего представления об английских трейдерах, которые, согласно общепринятому стереотипу, являются известными охотниками за стопами. К сожалению, данное обстоятельство даёт понять, что не всегда первоначальное движение GBP будет истинным.

В отношении валютной пары GBP/USD, основными маркетмейкерами являются всё те же европейские и английские дилеры, которые имеют отличное представление об истинных объёмах фактического спроса и предложения по данной паре. Лучше всего эта стратегия работает после открытия американского рынка, а также после выхода важных новостей. Нужно дождаться, когда утихнет шум и начинать торговать на реальном движении цены.

Рассмотрим открытие сделки на покупку. Открытие Лондона и ряда европейских бирж происходит в 7:00 по МСК. Открываем валютную пару GBP/USD и ждём, когда её цена совершит новый диапазонный минимум. Он должен быть минимум на 25 пунктов ниже, чем цена открытия. В данном случае диапазоном следует считать движение этой цены между открытием франкфуртской и лондонской бирж. Если GBP/USD развернулась и пробила максимум, значит нужно выставить ордер на 10-15 пунктов выше уровня максимального диапазона. StopLoss выставляем на расстоянии 20-25 пунктов от входа в рынок. В случае, если сделка поднимется на уровень, вдвое превышающий сумму сделки, проводим стандартную процедуру закрытия половины и перемещения StopLossа на безубыток.

Теперь рассмотрим сделку на продажу. В этом случае, GBP/USD торгуется на уровне 25-30 пунктов выше уровня максимума относительно франкфуртского и лондонского открытия. Если GBP/USD развернулась и пробила дневной максимум, открываем сделку на продажу с установкой TakeProfit ниже минимума диапазона на 10 пунктов. StopLoss устанавливаем на расстоянии 15-20 пунктов от цены открытия. Далее проделываем операцию, аналогичную предыдущей сделке с закрытием половины лота и переносом StopLoss в зону безубытка.

Теперь давайте рассмотрим на примере. Для начала, обратим внимание на этот хрестоматийный график.

Здесь мы наблюдаем пару GBP/USD, которая рвётся вверх в самом начале открытия лондонских торгов, достигая при этом максимальной цены за пару часов. Максимум составил 1,8912. После этого GBP/USD начинает демонстрировать «медвежью» тенденцию перед открытием американского рынка. Нам можно уже готовиться к сделке, установив ордер на 10 пунктов ниже между уровнями франкфуртского и лондонского открытия в 1,8804 и 1,8794 соответственно. StopLoss следует разместить на расстоянии 20-ти пунктов выше от точки входа, а именно на 1,8814, а TakeProfit на уровне удвоенной суммы риска – 1,8754. Как только TakeProfit будет исполнен по первому лоту, мы передвигаем StopLoss в точку безубытка на 1,8794 и привязываем оный к максимуму двух линий. К конечном итоге, лот №2 закроется на уровне 1,8740. По факту этих классических действий и образцовой ситуации, мы заработали 40 пунктов на первой сделке и 54 на второй.
Теперь давайте взглянем на следующий рисунок.

Здесь GBP/USD также рвётся вверх по факту открытия лондонской сессии. При достижении максимума в 1,8977 на момент открытия американского торгового дня, GBP/USD начинает резкое снижение к самому началу американской сессии и пробьёт нижнюю часть диапазона лондонского и франкфуртского открытия на уровне 1,8851, а сделка, которую мы открыли, находится на 10 пунктов ниже этого уровня. Итак, наш ордер на открытие сработал. StopLoss помешаем на 20 пунктов выше, на уровень 1,8861, а TakeProfit, точку удвоенной суммы риска, поместим на 1,8801. Если лимитный ордер будет исполнен, то мы двигаем StopLoss к безубытку на 1,8841. Вторая позиция закроется на уровне 1,8789. В итоге мы заработали 40 пунктов по первому лоту и 52 пункта по второму.

Возможные проблемы торговли реального движения GBP.

Если бы приведённая выше теория работала бы всегда, то никто и никогда не разорялся бы на спекулятивных сделках по валютным парам. Естественно, проблемы имеются и здесь тоже. Давайте ознакомимся с некоторыми правилами, которые нельзя упускать из виду при ловле реального движения GBP на открытии торгов.

Если при торговле парой GBP/USD, тренд движется по нужному нам направлению, открытые позиции не закрываются, наращивая прибыль, всё равно крайне рекомендуется закрывать сделки по этой валютной паре, если при открытии американской биржи ожидается выход важной экономической новости, которая может повернуть долларовый тренд вспять. Также, в том случае, если существует несколько паттернов поглощения для обоих направлений, не нужно открывать несколько сделок в одном и том же направлении. В том случае, если настоящего пробоя так и не удастся дождаться, то лучше приберечь эту стратегию на следующий день.

Если образовался сильный тренд, превысивший отметку в 40-50 пунктов, не нужно пытаться открыться в обратную сторону, даже в том случае, если график изобразит модель «поглощения». Также, не все сигналы смогут правильно указать на точки входа и выхода в течение первых минут или даже часов. Периодически случается так, что сигналы появляются позже. Для того, чтобы хоть как-то защититься в этом случае, следует использовать плавающий StopLoss или лимитный ордер.

Также можно посоветовать использовать при подобной торговле одновременно несколько лотов. Это будет более эффективно, чем один или два. К примеру, один из лотов можно будет закрыть после того, как фигура поглощения сформируется в обратном направлении, а другой – в том месте, где пара с участием GBP начнёт терять свой импульс, полученный при открытии лондонской сессии.

Заключение.

Вместо GPB здесь можно использовать также EUR или CHF, но наибольшего эффекта при ловле стартового движения всё же можно добиться только с фунтом. Естественно, не стоит забывать про основные индикаторы и фигуры, которые образовывает график. Несколько дней, а лучше недель рекомендуется поработать на копеечном счёте или на виртуальном, поскольку стратегия ловли GBP всё же достаточно сложна и имеет массу ответвлений и подводных камней, которые не получится расписать в рамках такой небольшой статьи, как эта.